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鈍足ランナーのIT日記

走るのが好きな5流のITエンジニアのブログ。

趣味の範囲は広いけど、どれも中途半端なクソブロガー楽しめるWebアプリを作ってあっと言わせたい。サーバーサイドPerl(Mojolicious)、クライアントサイドVue.js。Arduinoにも触手を伸ばす予定。

NASDAQ,S&P500,DAX,香港ハンセン指数、FTSEを追加して日経平均の上げ下げを予想

GoogleさんのTensorflowは正解率72%で米国のS&P500指数の上げ下げを予想できるそうな。
日経平均株価の上げ下げをsklearnで何処まで確率を上げられるか挑戦している。

FTSEはこちら
^FTSE Historical Prices | FTSE 100 Stock - Yahoo! Finance

それ以外はQuandlから取得

日経平均、ダウ、為替、NASDAQの4次元データ

3次元のスコアが62.8だったのが63.8へアップ。1%確率が上がった。
7割への道は大変ですね。

In [54]: grid.grid_scores_
Out[54]:
[mean: 0.63877, std: 0.01335, params: {'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.02, 'C': 50},

 mean: 0.63704, std: 0.01469, params: {'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.015, 'C': 50}
,
 mean: 0.63803, std: 0.01550, params: {'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.01, 'C': 50},

 mean: 0.62714, std: 0.01185, params: {'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.001, 'C': 50}
,
 mean: 0.62887, std: 0.01095, params: {'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.002, 'C': 50}
,
 mean: 0.63357, std: 0.01024, params: {'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.004, 'C': 50}
]

日経平均、ダウ、為替、NASDAQ,S&P500の5次元データ

In [4]: grid.grid_scores_
Out[4]:
[mean: 0.63778, std: 0.01383, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.02},

 mean: 0.63852, std: 0.01395, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.015}
,
 mean: 0.63803, std: 0.01475, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.01},

 mean: 0.62813, std: 0.01095, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.001}
,
 mean: 0.63134, std: 0.00971, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.002}
]

日経平均、為替、NASDAQ,S&P500の4次元データ

In [2]: grid.grid_scores_
Out[2]:
[mean: 0.64249, std: 0.01532, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.02},

 mean: 0.64051, std: 0.01509, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.015}
,
 mean: 0.64199, std: 0.01294, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.01},

 mean: 0.62738, std: 0.01017, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.001}
,
 mean: 0.63283, std: 0.01182, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.002}
]

日経平均、為替、NASDAQ,S&P500,DAXの5次元データ

おお、66%まで正解率が上がってきたぞ

In [6]: grid.grid_scores_
Out[6]:
[mean: 0.66081, std: 0.00863, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.02},

 mean: 0.65907, std: 0.00940, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.015}
,
 mean: 0.65957, std: 0.00790, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.01},

 mean: 0.64249, std: 0.01133, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.001}
,
 mean: 0.65412, std: 0.01097, params: {'C': 50, 'kernel': 'rbf', 'gamma': 0.002}
]

日経平均、為替、NASDAQ,S&P500,DAX,ハンセン指数の6次元データ

スコアが下がってしまった

In [2]: grid.grid_scores_
Out[2]:
[mean: 0.65784, std: 0.00717, params: {'gamma': 0.02, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'},

 mean: 0.65932, std: 0.00863, params: {'gamma': 0.015, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'}
,
 mean: 0.65883, std: 0.00886, params: {'gamma': 0.01, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'},

 mean: 0.64372, std: 0.01101, params: {'gamma': 0.001, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'}
,
 mean: 0.65462, std: 0.01116, params: {'gamma': 0.002, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'}
]

日経平均、為替、NASDAQ,S&P500,DAX,FTSEの6次元データ

やはりスコア上がらない

In [4]: grid.grid_scores_
Out[4]:
[mean: 0.65511, std: 0.02009, params: {'gamma': 0.02, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'},

 mean: 0.65511, std: 0.01987, params: {'gamma': 0.015, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'}
,
 mean: 0.65932, std: 0.02206, params: {'gamma': 0.01, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'},

 mean: 0.64843, std: 0.00687, params: {'gamma': 0.001, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'}
,
 mean: 0.65387, std: 0.01275, params: {'gamma': 0.002, 'C': 50, 'kernel': 'rbf'}
]

まとめ

日経平均(当日)の上げ下げを予想するのには。日経平均(前日)、為替、NASDAQ,S&P500,DAXの5次元データが一番スコアが良かった。今のところ。